PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESPO с NERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с NERD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) and NERD (Roundhill Video Games ETF) are both Gaming funds. ESPO is passively managed, while NERD is actively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 7.56%/yr vs -6.04%/yr for NERD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for NERD.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и NERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у NERD с доходностью -14.97%.

ESPO

1 день
-0.34%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
-13.63%
С начала года
-11.52%
1 год
-13.39%
3 года*
17.03%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

NERD

1 день
-0.33%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
-16.16%
С начала года
-14.97%
1 год
-19.34%
3 года*
9.43%
5 лет*
-6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и NERD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		-11.52%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%20.68%
NERD
Roundhill Video Games ETF		-14.97%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%8.14%

Correlation

The correlation between ESPO and NERD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.87

The correlation between ESPO and NERD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESPO и NERD

Секторы
ESPO
NERD

Технологии

75.3%
4.6%

Потребительский циклический сектор

14.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
90.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ESPO
75.3%
NERD
4.6%

Потребительский циклический сектор

ESPO
14.0%
NERD
4.0%

Коммуникационные услуги

ESPO
10.6%
NERD
90.2%

Сырьевые материалы

ESPO

-

NERD

-

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

NERD

-

Энергетика

ESPO

-

NERD

-

Финансовые услуги

ESPO

-

NERD
0.0%

Здравоохранение

ESPO

-

NERD

-

Промышленность

ESPO

-

NERD
1.3%

Недвижимость

ESPO

-

NERD

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

NERD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Video Gaming and eSports ETF

Roundhill Video Games ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSRESPO с MSFT
Часто сравнивают с NERD:
NERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQMNERD с SPYG

Доходность на риск

ESPO vs. NERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 66
Ранг коэф-та Мартина
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c NERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPONERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-0.99

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-1.33

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.85

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.58

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-0.99

+0.23

ESPO vs. NERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NERD равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и NERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и NERD

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки NERD в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и NERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPONERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-65.58%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.43%

-33.23%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.43%

-33.23%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-54.31%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.12%

-44.85%

+20.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-36.04%

+20.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.64%

19.49%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и NERD

Текущая волатильность для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.87%, в то время как у Roundhill Video Games ETF (NERD) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPONERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.52%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

15.54%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

19.77%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

24.56%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

25.42%

+0.20%

Сравнение комиссий ESPO и NERD

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NERD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и NERD

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности NERD в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		1.41%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.74%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ESPO and NERD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NERD has higher volatility (5.52%) compared to ESPO (4.87%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs NERD's -65.58%.

On 5-year performance, ESPO leads with 7.56% vs -6.04% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESPO has performed better with a 7.56% return vs -6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

ESPO has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.74% for NERD.

They also come from different issuers: VanEck and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.50% for NERD.

ESPO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и NERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор