PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с NERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с NERD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and NERD (Roundhill Video Games ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments. ESPO is passively managed, while NERD is actively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 6.23%/yr vs -7.79%/yr for NERD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for NERD.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и NERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -13.31%, что значительно выше, чем у NERD с доходностью -16.00%.

ESPO

1 день
-2.20%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-13.31%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-11.55%
3 года*
19.46%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—

NERD

1 день
-2.22%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-16.00%
6 месяцев
-19.58%
1 год
-17.66%
3 года*
10.64%
5 лет*
-7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и NERD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-13.31%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%18.72%
NERD
Roundhill Video Games ETF		-16.00%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%6.91%

Correlation

The correlation between ESPO and NERD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.87

The correlation between ESPO and NERD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESPO и NERD

Секторы
ESPO
NERD

Коммуникационные услуги

78.1%
91.1%

Потребительский циклический сектор

13.8%
3.9%

Технологии

8.2%
3.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

ESPO
78.1%
NERD
91.1%

Потребительский циклический сектор

ESPO
13.8%
NERD
3.9%

Технологии

ESPO
8.2%
NERD
3.9%

Сырьевые материалы

ESPO

-

NERD

-

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

NERD

-

Энергетика

ESPO

-

NERD

-

Финансовые услуги

ESPO

-

NERD
0.0%

Здравоохранение

ESPO

-

NERD

-

Промышленность

ESPO

-

NERD
1.2%

Недвижимость

ESPO

-

NERD

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

NERD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Roundhill Video Games ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSRESPO с MSFT
Часто сравнивают с NERD:
NERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQMNERD с SPYG

Доходность на риск

ESPO vs. NERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c NERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPONERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.89

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-1.18

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.86

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.60

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-1.06

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPO vs. NERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.62, что выше коэффициента Шарпа NERD равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и NERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPONERDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.89

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.32

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.20

+0.43

Просадки

Сравнение просадок ESPO и NERD

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки NERD в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и NERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPONERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-65.58%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-29.67%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-29.67%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-58.92%

+10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.66%

-45.51%

+19.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-35.89%

+20.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.30%

16.75%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и NERD

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Roundhill Video Games ETF (NERD) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ESPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPONERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.89%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

14.85%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

19.81%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

24.51%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

25.53%

+0.22%

Сравнение комиссий ESPO и NERD

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NERD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и NERD

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности NERD в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.44%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.75%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ESPO and NERD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESPO has higher volatility (5.00%) compared to NERD (3.89%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs NERD's -65.58%.

On 5-year performance, ESPO leads with 6.23% vs -7.79% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESPO has performed better with a 6.23% return vs -7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

ESPO has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.75% for NERD.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while NERD is Gaming. They also come from different issuers: VanEck and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.50% for NERD.

ESPO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и NERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор