PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESPO с HERO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с HERO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) and HERO (Global X Video Games & Esports ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 7.56%/yr vs -3.29%/yr for HERO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for HERO.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и HERO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у HERO с доходностью -15.28%.

ESPO

1 день
-0.34%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
-13.63%
С начала года
-11.52%
1 год
-13.39%
3 года*
17.03%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

HERO

1 день
0.71%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
-18.74%
С начала года
-15.28%
1 год
-19.91%
3 года*
6.81%
5 лет*
-3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и HERO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		-11.52%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%11.29%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-15.28%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%

Correlation

The correlation between ESPO and HERO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.88

The correlation between ESPO and HERO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESPO и HERO

Секторы
ESPO
HERO

Технологии

75.3%
7.0%

Потребительский циклический сектор

14.0%

-

Коммуникационные услуги

10.6%
91.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ESPO
75.3%
HERO
7.0%

Потребительский циклический сектор

ESPO
14.0%
HERO

-

Коммуникационные услуги

ESPO
10.6%
HERO
91.6%

Сырьевые материалы

ESPO

-

HERO

-

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

HERO

-

Энергетика

ESPO

-

HERO

-

Финансовые услуги

ESPO

-

HERO

-

Здравоохранение

ESPO

-

HERO

-

Промышленность

ESPO

-

HERO
1.5%

Недвижимость

ESPO

-

HERO

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

HERO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Video Gaming and eSports ETF

Global X Video Games & Esports ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSRESPO с MSFT
Часто сравнивают с HERO:
HERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOMHERO с QQQ

Доходность на риск

ESPO vs. HERO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 66
Ранг коэф-та Мартина
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c HERO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOHERODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-1.02

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-1.35

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.84

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.65

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-1.19

+0.43

ESPO vs. HERO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERO равному -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и HERO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и HERO

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки HERO в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и HERO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOHEROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-54.02%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.43%

-30.78%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.43%

-30.78%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-46.57%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.12%

-28.71%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-26.01%

+10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.64%

16.80%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и HERO

Текущая волатильность для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.87%, в то время как у Global X Video Games & Esports ETF (HERO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOHEROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.38%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

15.63%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

19.65%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

23.40%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

24.39%

+1.23%

Сравнение комиссий ESPO и HERO

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HERO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и HERO

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности HERO в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		1.41%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.84%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and HERO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERO has higher volatility (5.38%) compared to ESPO (4.87%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs HERO's -54.02%.

On 5-year performance, ESPO leads with 7.56% vs -3.29% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESPO has performed better with a 7.56% return vs -3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

HERO has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.41% for ESPO.

ESPO is categorized as Gaming, while HERO is Large Cap Growth Equities. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.50% for HERO.

ESPO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и HERO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор