PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с HERO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с HERO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and HERO (Global X Video Games & Esports ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ESPO tracks the MVIS Global Video Gaming and eSports Index while HERO tracks the Solactive Video Games & Esports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 6.17%/yr vs -3.89%/yr for HERO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for HERO.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и HERO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -13.54%, что значительно выше, чем у HERO с доходностью -14.99%.

ESPO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.54%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-13.38%
3 года*
19.11%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—

HERO

1 день
-1.38%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-17.25%
1 год
-15.17%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и HERO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-13.54%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%11.16%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-14.99%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%

Correlation

The correlation between ESPO and HERO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.88

The correlation between ESPO and HERO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESPO и HERO

Секторы
ESPO
HERO

Коммуникационные услуги

78.1%
93.0%

Потребительский циклический сектор

13.8%

-

Технологии

8.2%
5.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

ESPO
78.1%
HERO
93.0%

Потребительский циклический сектор

ESPO
13.8%
HERO

-

Технологии

ESPO
8.2%
HERO
5.6%

Сырьевые материалы

ESPO

-

HERO

-

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

HERO

-

Энергетика

ESPO

-

HERO

-

Финансовые услуги

ESPO

-

HERO

-

Здравоохранение

ESPO

-

HERO

-

Промышленность

ESPO

-

HERO
1.4%

Недвижимость

ESPO

-

HERO

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

HERO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Global X Video Games & Esports ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSRESPO с MSFT
Часто сравнивают с HERO:
HERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOMHERO с QQQ

Доходность на риск

ESPO vs. HERO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c HERO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPOHERODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-0.78

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
-0.98

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.88

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.57

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-1.07

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPO vs. HERO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERO равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и HERO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPOHEROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.17

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.37

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ESPO и HERO

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки HERO в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и HERO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOHEROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-54.02%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-26.64%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-26.64%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-48.44%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-28.47%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-25.97%

+10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.39%

14.20%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и HERO

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.99%, в то время как у Global X Video Games & Esports ETF (HERO) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOHEROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.28%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

15.14%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

19.57%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

23.36%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

24.50%

+1.25%

Сравнение комиссий ESPO и HERO

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HERO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и HERO

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности HERO в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.44%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.91%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and HERO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERO has higher volatility (5.28%) compared to ESPO (4.99%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs HERO's -54.02%.

On 5-year performance, ESPO leads with 6.17% vs -3.89% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESPO has performed better with a 6.17% return vs -3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

HERO has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.44% for ESPO.

ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.50% for HERO.

ESPO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и HERO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор