Сравнение ESPO с HERO
ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) and HERO (Global X Video Games & Esports ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 8.75%/yr vs -1.24%/yr for HERO. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for HERO.
Доходность
Сравнение доходности ESPO и HERO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESPO показывает доходность -9.28%, что значительно выше, чем у HERO с доходностью -11.83%.
ESPO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -0.62%
- С начала года
- -9.28%
- 1 год
- -13.18%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.52%
HERO
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -4.04%
- С начала года
- -11.83%
- 1 год
- -17.66%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.19M | $1.54M | $1.55M | |
| $961.86K | $642.06K | $683.95K |
Сравнение доходности по годам ESPO и HERO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | -9.28% | 25.79% | 47.61% | 33.64% | -34.71% | -2.13% | 83.93% | 11.29% |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -11.83% | 28.74% | 17.65% | 8.36% | -33.42% | -8.37% | 91.02% | 9.12% |
Correlation
The correlation between ESPO and HERO is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between ESPO and HERO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ESPO и HERO
Секторы
ESPO
HERO
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
ESPO
HERO
Потребительский циклический сектор
ESPO
HERO
-
Технологии
ESPO
HERO
Сырьевые материалы
ESPO
-
HERO
-
Потребительский защитный сектор
ESPO
-
HERO
-
Энергетика
ESPO
-
HERO
-
Финансовые услуги
ESPO
-
HERO
-
Здравоохранение
ESPO
-
HERO
-
Промышленность
ESPO
-
HERO
Недвижимость
ESPO
-
HERO
-
Коммунальные услуги
ESPO
-
HERO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPO vs. HERO — Ранг доходности на риск
ESPO
HERO
Сравнение ESPO c HERO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESPO | HERO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.58 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -1.00 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESPO и HERO
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки HERO в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и HERO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPO | HERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -54.02% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.43% | -30.78% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.43% | -30.78% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | -46.42% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.20% | -25.81% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -26.02% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.47% | 17.76% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и HERO
Текущая волатильность для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 6.79%, в то время как у Global X Video Games & Esports ETF (HERO) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPO | HERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.51% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 15.79% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 20.45% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.10% | 23.48% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 24.44% | +1.20% |
Сравнение комиссий ESPO и HERO
ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HERO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и HERO
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности HERO в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | 1.37% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 1.77% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESPO and HERO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HERO has higher volatility (7.51%) compared to ESPO (6.79%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs HERO's -54.02%.
On 5-year performance, ESPO leads with 8.75% vs -1.24% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 6.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ESPO has performed better with a 8.75% return vs -1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.
HERO has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.37% for ESPO.
ESPO is categorized as Gaming, while HERO is Large Cap Growth Equities. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.50% for HERO.
ESPO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESPO и HERO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор