PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESPO с HERO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESPO с HERO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO).

ESPO и HERO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESPO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. HERO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Video Games & Esports Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESPO или HERO.

Корреляция

Корреляция между ESPO и HERO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и HERO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESPO:

2.06

HERO:

1.73

Коэф-т Сортино

ESPO:

2.62

HERO:

2.37

Коэф-т Омега

ESPO:

1.33

HERO:

1.29

Коэф-т Кальмара

ESPO:

2.53

HERO:

0.90

Коэф-т Мартина

ESPO:

9.51

HERO:

9.29

Индекс Язвы

ESPO:

4.89%

HERO:

4.23%

Дневная вол-ть

ESPO:

23.99%

HERO:

22.89%

Макс. просадка

ESPO:

-50.99%

HERO:

-54.02%

Текущая просадка

ESPO:

0.00%

HERO:

-18.85%

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность 19.64%, что значительно ниже, чем у HERO с доходностью 24.15%.

ESPO

С начала года

19.64%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

26.89%

1 год

48.96%

5 лет

18.52%

10 лет

N/A

HERO

С начала года

24.15%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

29.37%

1 год

39.23%

5 лет

9.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ESPO и HERO

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HERO в 0.50%.

ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
HERO
Global X Video Games & Esports ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESPO и HERO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг риск-скорректированной доходности ESPO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESPO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
HERO
Ранг риск-скорректированной доходности HERO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HERO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESPO c HERO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERO равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и HERO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и HERO

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности HERO в 0.85%

TTM2024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		0.37%0.44%0.96%0.91%3.37%0.12%0.22%0.04%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		0.85%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESPO и HERO

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки HERO в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и HERO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и HERO

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO) имеют волатильность 5.10% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...