Сравнение FCVSX с LPXZX
FCVSX (Fidelity Convertible Securities Fund) and LPXZX (Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, FCVSX returned 12.91%/yr vs 4.25%/yr for LPXZX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FCVSX charges 0.67%/yr vs 0.60%/yr for LPXZX.
Доходность
Сравнение доходности FCVSX и LPXZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCVSX показывает доходность 25.40%, что значительно выше, чем у LPXZX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции FCVSX превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 12.91% против 4.25% соответственно.
FCVSX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 25.40%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 12.91%
LPXZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение доходности по годам FCVSX и LPXZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 25.40% | 8.52% | 13.91% | 11.42% | -15.33% | 9.95% | 42.52% | 28.58% | -1.29% | 9.03% |
LPXZX Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund | 1.86% | 6.89% | 8.75% | 6.91% | -5.78% | 2.08% | 4.27% | 11.38% | -1.44% | 5.82% |
Correlation
The correlation between FCVSX and LPXZX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCVSX vs. LPXZX — Ранг доходности на риск
FCVSX
LPXZX
Сравнение FCVSX c LPXZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVSX | LPXZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.96 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.96 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 13.84 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVSX | LPXZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 3.42 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.37 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.11 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок FCVSX и LPXZX
Максимальная просадка FCVSX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVSX и LPXZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCVSX | LPXZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -18.13% | -40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -2.14% | -8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.56% | -2.14% | -12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -9.69% | -14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.08% | -18.13% | -6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -1.48% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 0.46% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVSX и LPXZX
Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что FCVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCVSX | LPXZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 0.60% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | 1.65% | +13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 1.85% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 2.71% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 3.79% | +10.07% |
Сравнение комиссий FCVSX и LPXZX
FCVSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии LPXZX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVSX и LPXZX
Дивидендная доходность FCVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности LPXZX в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 1.46% | 2.21% | 7.47% | 2.13% | 3.78% | 20.64% | 10.75% | 3.28% | 9.86% | 4.11% | 4.90% | 10.41% |
LPXZX Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund | 5.14% | 4.84% | 5.10% | 4.92% | 4.45% | 4.21% | 4.36% | 4.51% | 4.71% | 3.78% | 4.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCVSX and LPXZX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCVSX has higher volatility (4.85%) compared to LPXZX (0.60%). In terms of maximum drawdown, FCVSX dropped -58.76% vs LPXZX's -18.13%.
LPXZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCVSX и LPXZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор