Сравнение FCVIX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
FCVIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVIX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVIX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVIX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I | 1.95% | 8.02% | 9.36% | 17.82% | -13.07% | 38.10% | 11.21% | 20.76% | -15.42% | 12.27% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVIX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 4.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCVIX имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции VRTVX немного отстают с 9.58%.
FCVIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.74%
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVIX и VRTVX
FCVIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Доходность на риск
FCVIX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
FCVIX
VRTVX
Сравнение FCVIX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVIX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.28 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.86 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.01 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 8.00 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVIX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.28 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.25 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FCVIX и VRTVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVIX и VRTVX
Дивидендная доходность FCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности VRTVX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVIX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I | 9.90% | 10.10% | 6.09% | 5.19% | 5.92% | 7.96% | 0.48% | 3.49% | 36.40% | 3.65% | 7.15% | 11.09% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок FCVIX и VRTVX
Максимальная просадка FCVIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVIX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVIX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -45.98% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -13.82% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -26.85% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.61% | -45.98% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -5.37% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -7.85% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.48% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVIX и VRTVX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеют волатильность 6.39% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVIX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 6.36% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 13.12% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 22.05% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 21.79% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 23.70% | -1.43% |