PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVIX с PRVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVIX с PRVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCVIX (Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I) and PRVIX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FCVIX returned 11.10%/yr vs 10.74%/yr for PRVIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FCVIX charges 0.99%/yr vs 0.66%/yr for PRVIX.

Доходность

Сравнение доходности FCVIX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCVIX показывает доходность 19.20%, что значительно выше, чем у PRVIX с доходностью 17.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCVIX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции PRVIX немного отстают с 10.74%.

FCVIX

1 день
1.97%
1 месяц
4.29%
С начала года
19.20%
6 месяцев
16.74%
1 год
34.71%
3 года*
17.29%
5 лет*
8.22%
10 лет*
11.10%

PRVIX

1 день
1.15%
1 месяц
3.65%
С начала года
17.26%
6 месяцев
16.21%
1 год
32.84%
3 года*
16.40%
5 лет*
6.57%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVIX и PRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I		19.20%8.02%9.36%17.82%-13.07%38.10%11.21%20.76%-15.42%12.27%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		17.26%8.44%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%12.86%

Correlation

The correlation between FCVIX and PRVIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2015 г.

0.95

The correlation between FCVIX and PRVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с FCVIX:
FCVIX с VTIFCVIX с SEEGXFCVIX с VTSAXFCVIX с VOOFCVIX с VSIAXFCVIX с VBFCVIX с CDDYX
Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с PPVIXPRVIX с ADKSXPRVIX с MXLSXPRVIX с AVALXPRVIX с VSIIXPRVIX с CSMIX

Доходность на риск

FCVIX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVIX
Ранг доходности на риск FCVIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVIX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVIXPRVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.15

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.07

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.02

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

15.00

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVIX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVIX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRVIX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVIX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVIXPRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.15

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FCVIX и PRVIX

Максимальная просадка FCVIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVIX и PRVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVIXPRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-40.95%

-16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-8.93%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-24.57%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-28.00%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-40.95%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-8.33%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.36%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVIX и PRVIX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVIXPRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.48%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

12.31%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.73%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

19.84%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

21.06%

+1.29%

Сравнение комиссий FCVIX и PRVIX

FCVIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVIX и PRVIX

Дивидендная доходность FCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности PRVIX в 10.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I		8.47%10.10%6.09%5.19%5.92%7.96%0.48%3.49%36.40%3.65%7.15%11.09%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		10.33%12.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FCVIX and PRVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCVIX has higher volatility (6.06%) compared to PRVIX (4.48%). In terms of maximum drawdown, FCVIX dropped -57.61% vs PRVIX's -40.95%.

PRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVIX и PRVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор