PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUV с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Focus Universal Inc. (FCUV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCUV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Focus Universal Inc. (FCUV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUV и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCUV
Focus Universal Inc.		-54.82%-76.85%-76.03%-65.83%-27.65%153.14%-30.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, FCUV показывает доходность -54.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

FCUV

1 день
1.39%
1 месяц
-26.95%
С начала года
-54.82%
6 месяцев
-89.68%
1 год
-91.45%
3 года*
-75.54%
5 лет*
-58.10%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Focus Universal Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FCUV:
FCUV с VFV.TOFCUV с BK.TOFCUV с HXQ.TOFCUV с SCHGFCUV с VLUE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FCUV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUV
Ранг доходности на риск FCUV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Focus Universal Inc. (FCUV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUVVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

1.01

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.75

1.53

-3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.23

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.55

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

7.31

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUV на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

1.01

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.71

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.83

-1.13

Корреляция

Корреляция между FCUV и VOO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUV и VOO

FCUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUV
Focus Universal Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FCUV и VOO

Максимальная просадка FCUV за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.77%

-33.99%

-65.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.98%

-11.98%

-83.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

-24.52%

-75.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-5.55%

-94.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.27%

-3.72%

-63.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.13%

2.55%

+56.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUV и VOO

Focus Universal Inc. (FCUV) имеет более высокую волатильность в 57.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FCUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.42%

5.34%

+52.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.93%

9.47%

+100.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.72%

18.11%

+111.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

188.98%

16.82%

+172.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

185.01%

17.99%

+167.02%