Сравнение FCUV с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Focus Universal Inc. (FCUV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FCUV и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCUV и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUV Focus Universal Inc. | -54.82% | -76.85% | -76.03% | -65.83% | -27.65% | 153.14% | -30.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | -0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FCUV показывает доходность -54.82%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
FCUV
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -26.95%
- С начала года
- -54.82%
- 6 месяцев
- -89.68%
- 1 год
- -91.45%
- 3 года*
- -75.54%
- 5 лет*
- -58.10%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCUV vs. SCHG — Ранг доходности на риск
FCUV
SCHG
Сравнение FCUV c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Focus Universal Inc. (FCUV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCUV | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 0.76 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | 1.24 | -3.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.17 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.09 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 3.71 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCUV | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.76 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.57 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.79 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между FCUV и SCHG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUV и SCHG
FCUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUV Focus Universal Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FCUV и SCHG
Максимальная просадка FCUV за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCUV | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.77% | -34.59% | -65.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.98% | -16.41% | -78.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | -34.59% | -65.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -12.51% | -87.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.27% | -5.22% | -62.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.13% | 4.84% | +54.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUV и SCHG
Focus Universal Inc. (FCUV) имеет более высокую волатильность в 57.42% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FCUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCUV | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.42% | 6.77% | +50.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.93% | 12.54% | +97.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.72% | 22.45% | +107.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.98% | 22.31% | +166.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.01% | 21.51% | +163.50% |