Сравнение FCUV с SPMO
FCUV (Focus Universal Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 5 years, FCUV returned -71.93%/yr vs 22.50%/yr for SPMO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCUV и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCUV показывает доходность -91.11%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 21.26%.
FCUV
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- -32.06%
- С начала года
- -91.11%
- 6 месяцев
- -98.05%
- 1 год
- -98.20%
- 3 года*
- -83.13%
- 5 лет*
- -71.93%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 21.26%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 37.63%
- 3 года*
- 39.63%
- 5 лет*
- 22.50%
- 10 лет*
- 20.08%
Сравнение доходности по годам FCUV и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUV Focus Universal Inc. | -91.11% | -76.85% | -76.03% | -65.83% | -27.65% | 153.14% | -30.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 21.26% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | -0.43% |
Correlation
The correlation between FCUV and SPMO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCUV vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FCUV
SPMO
Сравнение FCUV c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Focus Universal Inc. (FCUV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCUV | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.37 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.98 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 11.48 | -12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCUV | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.04 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 1.16 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.97 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок FCUV и SPMO
Максимальная просадка FCUV за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCUV | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -30.95% | -68.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.53% | -12.70% | -85.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.67% | -20.13% | -79.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.94% | -22.74% | -77.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -6.97% | -92.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.25% | -4.60% | -63.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.25% | 3.29% | +61.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUV и SPMO
Focus Universal Inc. (FCUV) имеет более высокую волатильность в 38.38% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что FCUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCUV | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.38% | 9.33% | +29.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.18% | 15.67% | +115.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.55% | 18.61% | +137.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.99% | 19.46% | +172.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 186.81% | 20.39% | +166.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUV и SPMO
FCUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUV Focus Universal Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.70% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
FCUV and SPMO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCUV has higher volatility (38.38%) compared to SPMO (9.33%). In terms of maximum drawdown, FCUV dropped -99.94% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCUV и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор