PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCUV с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUV с VLUE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCUV (Focus Universal Inc.) is a stock, while VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index. Over the past 5 years, FCUV returned -72.01%/yr vs 16.23%/yr for VLUE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCUV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Focus Universal Inc. (FCUV) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUV показывает доходность -91.24%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 39.99%.

FCUV

1 день
-4.70%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
-89.81%
С начала года
-91.24%
1 год
-98.06%
3 года*
-83.86%
5 лет*
-72.01%
10 лет*
—

VLUE

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
32.45%
С начала года
39.99%
1 год
70.80%
3 года*
29.31%
5 лет*
16.23%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUV и VLUE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCUV
Focus Universal Inc.		-91.24%-76.85%-76.03%-65.83%-27.65%153.14%-30.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		39.99%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%-0.42%

Correlation

The correlation between FCUV and VLUE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2019 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Focus Universal Inc.

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с FCUV:
FCUV с VFV.TOFCUV с BK.TOFCUV с HXQ.TOFCUV с VOOFCUV с SCHGFCUV с SPMOFCUV с QQQ
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с VTVVLUE с QVALVLUE с SCHV

Доходность на риск

FCUV vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUV
Ранг доходности на риск FCUV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV: 99
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Focus Universal Inc. (FCUV) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCUVVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
3.58

-4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.12
4.60

-6.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.60

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

7.87

-8.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

28.94

-30.32

FCUV vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUV на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCUV и VLUE

Максимальная просадка FCUV за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUVVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-39.47%

-60.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.89%

-9.04%

-89.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.75%

-17.89%

-81.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-27.12%

-72.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-7.18%

-92.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.76%

-5.99%

-62.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.86%

2.45%

+69.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUV и VLUE

Focus Universal Inc. (FCUV) имеет более высокую волатильность в 76.81% по сравнению с iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что FCUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUVVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

76.81%

8.04%

+68.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

142.00%

17.05%

+124.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

184.66%

19.88%

+164.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

197.11%

18.28%

+178.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

189.32%

19.98%

+169.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUV и VLUE

FCUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUV
Focus Universal Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.48%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

FCUV and VLUE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUV has higher volatility (76.81%) compared to VLUE (8.04%). In terms of maximum drawdown, FCUV dropped -99.96% vs VLUE's -39.47%.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUV и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор