Сравнение FCUV с VLUE

С начала года, FCUV показывает доходность -54.82%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Focus Universal Inc. (FCUV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCUV на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FCUV и VLUE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

FCUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

Максимальная просадка FCUV за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV и VLUE.

Focus Universal Inc. (FCUV) имеет более высокую волатильность в 57.42% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что FCUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.