PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCUS с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUS с XMMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FCUS is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Pinnacle, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. FCUS is actively managed, while XMMO is passively managed. Over the past 3 years, FCUS returned 24.04%/yr vs 25.50%/yr for XMMO. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FCUS charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности FCUS и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 15.38%.

FCUS

1 день
-3.02%
1 месяц
-8.75%
6 месяцев
2.85%
С начала года
18.26%
1 год
40.09%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.63%

XMMO

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.38%
6 месяцев
13.16%
С начала года
15.38%
1 год
23.91%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.92%
10 лет*
18.39%
Всё время*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FCUS

Pinnacle Focused Opportunities ETF
$956.27K$910.42K$1.11M

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF
$62.05M$68.99M$66.59M

Сравнение доходности по годам FCUS и XMMO

2026 (YTD)2025202420232022
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		18.26%13.69%30.59%21.13%0.87%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		15.38%13.04%38.03%20.39%-0.52%

Correlation

The correlation between FCUS and XMMO is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2022 г.

0.78

The correlation between FCUS and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCUS и XMMO

Секторы
FCUS
XMMO

Технологии

50.3%
12.9%

Энергетика

22.8%
8.4%

Промышленность

11.7%
37.0%

Сырьевые материалы

10.9%
10.2%

Здравоохранение

2.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.7%

Потребительский циклический сектор

2.1%
5.0%

Финансовые услуги

-

2.9%

Недвижимость

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Технологии

FCUS
50.3%
XMMO
12.9%

Энергетика

FCUS
22.8%
XMMO
8.4%

Промышленность

FCUS
11.7%
XMMO
37.0%

Сырьевые материалы

FCUS
10.9%
XMMO
10.2%

Здравоохранение

FCUS
2.6%
XMMO
8.1%

Потребительский защитный сектор

FCUS
2.3%
XMMO
0.5%

Коммуникационные услуги

FCUS
2.2%
XMMO
1.7%

Потребительский циклический сектор

FCUS
2.1%
XMMO
5.0%

Финансовые услуги

FCUS

-

XMMO
2.9%

Недвижимость

FCUS

-

XMMO
7.2%

Коммунальные услуги

FCUS

-

XMMO
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с VOOXMMO с XMHQXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с FMTMXMMO с XSMO

Доходность на риск

FCUS vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FCUS c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCUSXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.11

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.63

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.73

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

6.99

-2.09

FCUS vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCUS и XMMO

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUSXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-55.37%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.26%

-13.91%

-17.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.89%

-24.93%

-14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.19%

-8.39%

-12.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-9.42%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

3.43%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и XMMO

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUSXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

7.82%

+11.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.85%

18.63%

+15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.79%

21.60%

+20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.17%

21.90%

+10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.17%

22.45%

+9.72%

Сравнение комиссий FCUS и XMMO

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и XMMO

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности XMMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.66%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

FCUS and XMMO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (19.30%) compared to XMMO (7.82%). In terms of maximum drawdown, FCUS dropped -39.89% vs XMMO's -55.37%.

On 3-year performance, XMMO leads with 25.50% vs 24.04% for FCUS. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 7.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XMMO has performed better with a 25.50% return vs 24.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.61% for XMMO.

FCUS is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XMMO is Momentum. They also come from different issuers: Pinnacle and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUS и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор