Сравнение FCUS с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
FCUS и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUS - это активно управляемый фонд от Pinnacle. Фонд был запущен 28 дек. 2022 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FCUS и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCUS и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 17.00% | 13.69% | 30.59% | 21.13% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FCUS показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 4.18%.
FCUS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 19.12%
- 1 год
- 64.87%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCUS и SCHM
FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Доходность на риск
FCUS vs. SCHM — Ранг доходности на риск
FCUS
SCHM
Сравнение FCUS c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCUS | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.98 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.49 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 1.49 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 6.50 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCUS | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.98 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.55 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между FCUS и SCHM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUS и SCHM
Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SCHM в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 3.70% | 4.33% | 11.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок FCUS и SCHM
Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCUS | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.89% | -42.43% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -14.16% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -5.44% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -5.71% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 3.24% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUS и SCHM
Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCUS | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.41% | 6.80% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.50% | 12.07% | +17.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.89% | 21.15% | +13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.06% | 19.51% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.06% | 20.41% | +9.65% |