PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUS с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUS с QMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FCUS is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Pinnacle, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, FCUS returned 37.64%/yr vs 23.22%/yr for QMOM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FCUS charges 0.79%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности FCUS и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 50.06%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью 24.65%.

FCUS

1 день
0.90%
1 месяц
10.76%
С начала года
50.06%
6 месяцев
52.19%
1 год
96.08%
3 года*
37.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMOM

1 день
-0.37%
1 месяц
6.10%
С начала года
24.65%
6 месяцев
26.71%
1 год
31.51%
3 года*
23.22%
5 лет*
11.55%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUS и QMOM

2026 (YTD)202520242023
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		50.06%13.69%30.59%21.13%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.65%2.36%30.43%9.50%

Correlation

The correlation between FCUS and QMOM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г.

0.81

The correlation between FCUS and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCUS и QMOM

Секторы
FCUS
QMOM

Технологии

40.7%
23.9%

Энергетика

18.2%
5.5%

Промышленность

15.3%
37.5%

Сырьевые материалы

10.1%
9.0%

Здравоохранение

6.2%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.6%

Потребительский циклический сектор

2.9%
7.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.2%

Финансовые услуги

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

FCUS
40.7%
QMOM
23.9%

Энергетика

FCUS
18.2%
QMOM
5.5%

Промышленность

FCUS
15.3%
QMOM
37.5%

Сырьевые материалы

FCUS
10.1%
QMOM
9.0%

Здравоохранение

FCUS
6.2%
QMOM
8.9%

Потребительский защитный сектор

FCUS
4.4%
QMOM
1.6%

Потребительский циклический сектор

FCUS
2.9%
QMOM
7.4%

Коммуникационные услуги

FCUS
2.2%
QMOM
4.2%

Финансовые услуги

FCUS

-

QMOM
1.9%

Недвижимость

FCUS

-

QMOM

-

Коммунальные услуги

FCUS

-

QMOM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

FCUS vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUSQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.36

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.91

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

2.50

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.54

9.15

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUS vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUSQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.36

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.52

+0.62

Просадки

Сравнение просадок FCUS и QMOM

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUSQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-39.13%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-12.65%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.89%

-26.46%

-13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-12.92%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.45%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и QMOM

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUSQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

8.32%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.37%

19.78%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

23.30%

+10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

24.19%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

26.49%

+3.49%

Сравнение комиссий FCUS и QMOM

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и QMOM

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности QMOM в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		2.89%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

FCUS and QMOM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (10.14%) compared to QMOM (8.32%). In terms of maximum drawdown, FCUS dropped -39.89% vs QMOM's -39.13%.

On 3-year performance, FCUS leads with 37.64% vs 23.22% for QMOM. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QMOM has been the lower-risk option at 8.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 37.64% return vs 23.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.44% for QMOM.

FCUS is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QMOM is Momentum. They also come from different issuers: Pinnacle and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 0.28% for QMOM.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUS и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор