Сравнение FCUS с PDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).
FCUS и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUS - это активно управляемый фонд от Pinnacle. Фонд был запущен 28 дек. 2022 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FCUS и PDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCUS и PDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 14.56% | 13.69% | 30.59% | 21.13% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 3.73% | 8.37% | 26.06% | 20.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FCUS показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у PDP с доходностью 3.73%.
FCUS
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 17.93%
- 1 год
- 63.71%
- 3 года*
- 24.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDP
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCUS и PDP
FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PDP в 0.62%.
Доходность на риск
FCUS vs. PDP — Ранг доходности на риск
FCUS
PDP
Сравнение FCUS c PDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCUS | PDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.87 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.30 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 1.78 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 5.80 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCUS | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.87 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.41 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между FCUS и PDP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUS и PDP
Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности PDP в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 3.78% | 4.33% | 11.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок FCUS и PDP
Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и PDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCUS | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.89% | -59.34% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -12.04% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -7.49% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -10.69% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 3.69% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUS и PDP
Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCUS | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 9.98% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.46% | 18.59% | +10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.85% | 24.13% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.06% | 21.93% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.06% | 21.44% | +8.62% |