PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCUS с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUS с JSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FCUS is actively managed, while JSMD is passively managed. Over the past 3 years, FCUS returned 22.64%/yr vs 14.72%/yr for JSMD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCUS charges 0.79%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности FCUS и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 17.41%.

FCUS

1 день
-6.16%
1 месяц
-18.83%
6 месяцев
0.51%
С начала года
14.82%
1 год
41.41%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSMD

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
9.85%
С начала года
17.41%
1 год
22.75%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.56%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUS и JSMD

2026 (YTD)2025202420232022
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		14.82%13.69%30.59%21.13%0.87%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.41%9.25%15.08%26.81%-0.57%

Correlation

The correlation between FCUS and JSMD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2022 г.

0.74

The correlation between FCUS and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCUS и JSMD

Секторы
FCUS
JSMD

Технологии

53.3%
28.1%

Энергетика

17.1%
1.1%

Сырьевые материалы

11.1%
3.0%

Промышленность

9.2%
23.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.5%

Потребительский циклический сектор

3.1%
8.7%

Здравоохранение

2.6%
18.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.9%

Финансовые услуги

-

8.9%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FCUS
53.3%
JSMD
28.1%

Энергетика

FCUS
17.1%
JSMD
1.1%

Сырьевые материалы

FCUS
11.1%
JSMD
3.0%

Промышленность

FCUS
9.2%
JSMD
23.3%

Потребительский защитный сектор

FCUS
3.7%
JSMD
2.5%

Потребительский циклический сектор

FCUS
3.1%
JSMD
8.7%

Здравоохранение

FCUS
2.6%
JSMD
18.7%

Коммуникационные услуги

FCUS
2.2%
JSMD
2.9%

Финансовые услуги

FCUS

-

JSMD
8.9%

Недвижимость

FCUS

-

JSMD
2.8%

Коммунальные услуги

FCUS

-

JSMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с PEXLJSMD с XMHQJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с SYLDJSMD с ARKK

Доходность на риск

FCUS vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCUSJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.03

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.54

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.54

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

5.12

+1.55

FCUS vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSMD равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCUS и JSMD

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, примерно равная максимальной просадке JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUSJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-38.98%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.49%

-14.86%

-8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.89%

-24.01%

-15.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.49%

-5.59%

-17.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-7.42%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

4.45%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и JSMD

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUSJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.49%

6.01%

+10.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.37%

17.49%

+12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.75%

22.16%

+16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.20%

23.09%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.20%

22.80%

+8.40%

Сравнение комиссий FCUS и JSMD

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и JSMD

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности JSMD в 0.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.77%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.43%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FCUS and JSMD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (16.49%) compared to JSMD (6.01%). In terms of maximum drawdown, FCUS dropped -39.89% vs JSMD's -38.98%.

On 3-year performance, FCUS leads with 22.64% vs 14.72% for JSMD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JSMD has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 22.64% return vs 14.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.43% for JSMD.

They also come from different issuers: Pinnacle and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 0.30% for JSMD.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUS и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор