Сравнение FCUS с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
FCUS и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUS - это активно управляемый фонд от Pinnacle. Фонд был запущен 28 дек. 2022 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FCUS и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCUS и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 17.00% | 13.69% | 30.59% | 21.13% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FCUS показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 1.98%.
FCUS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 19.12%
- 1 год
- 64.87%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCUS и IWR
FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Доходность на риск
FCUS vs. IWR — Ранг доходности на риск
FCUS
IWR
Сравнение FCUS c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCUS | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.85 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.31 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 1.24 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 5.71 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCUS | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.85 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.48 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между FCUS и IWR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUS и IWR
Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности IWR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 3.70% | 4.33% | 11.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок FCUS и IWR
Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCUS | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.89% | -58.78% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -13.38% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -5.09% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -7.85% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 2.91% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUS и IWR
Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCUS | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.41% | 5.48% | +9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.50% | 10.48% | +19.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.89% | 19.08% | +15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.06% | 18.24% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.06% | 19.35% | +10.71% |