PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUS с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUS с IMCG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).

FCUS и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUS - это активно управляемый фонд от Pinnacle. Фонд был запущен 28 дек. 2022 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FCUS и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUS и IMCG

2026 (YTD)202520242023
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		17.00%13.69%30.59%21.13%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.05%6.55%18.14%20.73%

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 0.05%.

FCUS

1 день
2.13%
1 месяц
-7.06%
С начала года
17.00%
6 месяцев
19.12%
1 год
64.87%
3 года*
25.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с FFTYFCUS с JEPIFCUS с SCHDFCUS с DIVO
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с XMHQIMCG с IMCB

Сравнение комиссий FCUS и IMCG

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

FCUS vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUSIMCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.58

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

0.97

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.80

0.97

+2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

3.96

+8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUS vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа IMCG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUSIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.58

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.50

+0.36

Корреляция

Корреляция между FCUS и IMCG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и IMCG

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности IMCG в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.70%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Просадки

Сравнение просадок FCUS и IMCG

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и IMCG.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUSIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-58.96%

+19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-12.99%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-5.73%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-9.29%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.16%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и IMCG

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUSIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.41%

7.19%

+8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.50%

12.15%

+17.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.89%

20.30%

+14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.06%

20.09%

+9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.06%

20.44%

+9.62%