PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUS с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUS с GLRY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).

FCUS и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUS - это активно управляемый фонд от Pinnacle. Фонд был запущен 28 дек. 2022 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FCUS и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUS и GLRY

2026 (YTD)202520242023
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		17.00%13.69%30.59%21.13%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		4.52%16.50%16.59%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у GLRY с доходностью 4.52%.

FCUS

1 день
2.13%
1 месяц
-7.06%
С начала года
17.00%
6 месяцев
19.12%
1 год
64.87%
3 года*
25.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с FFTYFCUS с JEPIFCUS с SCHDFCUS с DIVO
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI

Сравнение комиссий FCUS и GLRY

FCUS берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF

Доходность на риск

FCUS vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUSGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.33

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.91

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.80

2.74

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

8.94

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUS vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа GLRY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUSGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.33

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.43

+0.44

Корреляция

Корреляция между FCUS и GLRY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и GLRY

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности GLRY в 0.27%

TTM20252024202320222021
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.70%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%

Просадки

Сравнение просадок FCUS и GLRY

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, примерно равная максимальной просадке GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и GLRY.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUSGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-40.60%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-10.93%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-6.80%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-16.50%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.35%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и GLRY

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUSGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.41%

7.42%

+7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.50%

15.06%

+14.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.89%

21.76%

+13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.06%

20.14%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.06%

21.48%

+8.58%