PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUS с FAD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUS с FAD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD).

FCUS и FAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUS - это активно управляемый фонд от Pinnacle. Фонд был запущен 28 дек. 2022 г.. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FCUS и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUS и FAD

2026 (YTD)202520242023
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		14.56%13.69%30.59%21.13%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		-1.80%17.23%23.85%19.07%

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у FAD с доходностью -1.80%.

FCUS

1 день
5.33%
1 месяц
-8.18%
С начала года
14.56%
6 месяцев
17.93%
1 год
63.71%
3 года*
24.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAD

1 день
3.83%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.99%
1 год
22.98%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.03%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с FFTYFCUS с JEPIFCUS с SCHDFCUS с DIVO
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с IMCGFAD с XMMOFAD с XMHQFAD с VDIGX

Сравнение комиссий FCUS и FAD

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FAD в 0.63%.

FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FCUS vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUSFADDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.05

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.55

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

1.78

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

7.13

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUS vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа FAD равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUSFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.05

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.46

+0.38

Корреляция

Корреляция между FCUS и FAD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и FAD

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FAD в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.78%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.11%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%

Просадки

Сравнение просадок FCUS и FAD

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и FAD.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUSFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-54.33%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-13.08%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-7.24%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-9.72%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.26%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и FAD

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUSFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

7.87%

+8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.46%

14.67%

+14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.85%

21.90%

+12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.06%

20.50%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.06%

21.07%

+8.99%