PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUS с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUS с FAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. FCUS is actively managed, while FAD is passively managed. Over the past 3 years, FCUS returned 37.64%/yr vs 24.16%/yr for FAD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FCUS charges 0.79%/yr vs 0.63%/yr for FAD.

Доходность

Сравнение доходности FCUS и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 50.06%, что значительно выше, чем у FAD с доходностью 17.25%.

FCUS

1 день
0.90%
1 месяц
10.76%
С начала года
50.06%
6 месяцев
52.19%
1 год
96.08%
3 года*
37.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAD

1 день
-0.15%
1 месяц
6.70%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
34.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
11.25%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUS и FAD

2026 (YTD)202520242023
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		50.06%13.69%30.59%21.13%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%17.23%23.85%19.07%

Correlation

The correlation between FCUS and FAD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г.

0.83

The correlation between FCUS and FAD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCUS и FAD

Секторы
FCUS
FAD

Технологии

40.7%
24.1%

Энергетика

18.2%
1.6%

Промышленность

15.3%
26.1%

Сырьевые материалы

10.1%
3.0%

Здравоохранение

6.2%
15.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.4%

Потребительский циклический сектор

2.9%
10.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.1%

Финансовые услуги

-

8.0%

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

FCUS
40.7%
FAD
24.1%

Энергетика

FCUS
18.2%
FAD
1.6%

Промышленность

FCUS
15.3%
FAD
26.1%

Сырьевые материалы

FCUS
10.1%
FAD
3.0%

Здравоохранение

FCUS
6.2%
FAD
15.4%

Потребительский защитный сектор

FCUS
4.4%
FAD
2.4%

Потребительский циклический сектор

FCUS
2.9%
FAD
10.8%

Коммуникационные услуги

FCUS
2.2%
FAD
3.1%

Финансовые услуги

FCUS

-

FAD
8.0%

Недвижимость

FCUS

-

FAD
4.1%

Коммунальные услуги

FCUS

-

FAD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX

Доходность на риск

FCUS vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUSFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.88

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.59

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

3.25

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.54

12.54

+7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUS vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа FAD равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUSFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.88

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.50

+0.63

Просадки

Сравнение просадок FCUS и FAD

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и FAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUSFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-54.33%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-10.66%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.89%

-23.55%

-16.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-9.64%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.76%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и FAD

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUSFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

6.01%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.37%

14.14%

+11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

18.50%

+15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

20.53%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

21.18%

+8.80%

Сравнение комиссий FCUS и FAD

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FAD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и FAD

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FAD в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		2.89%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCUS and FAD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (10.14%) compared to FAD (6.01%). In terms of maximum drawdown, FCUS dropped -39.89% vs FAD's -54.33%.

On 3-year performance, FCUS leads with 37.64% vs 24.16% for FAD. On fees, FAD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FAD has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 37.64% return vs 24.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.09% for FAD.

They also come from different issuers: Pinnacle and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 0.63% for FAD.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUS и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор