PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUS с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUS с BKMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC).

FCUS и BKMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUS - это активно управляемый фонд от Pinnacle. Фонд был запущен 28 дек. 2022 г.. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FCUS и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUS и BKMC

2026 (YTD)202520242023
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		17.00%13.69%30.59%21.13%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		2.04%8.74%13.78%17.50%

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у BKMC с доходностью 2.04%.

FCUS

1 день
2.13%
1 месяц
-7.06%
С начала года
17.00%
6 месяцев
19.12%
1 год
64.87%
3 года*
25.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKMC

1 день
0.78%
1 месяц
-5.83%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.84%
1 год
17.25%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с FFTYFCUS с JEPIFCUS с SCHDFCUS с DIVO
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с IJHBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с SPY

Сравнение комиссий FCUS и BKMC

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.

FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

FCUS vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUSBKMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.83

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.29

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.80

1.27

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

5.37

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUS vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа BKMC равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUSBKMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.83

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.76

+0.10

Корреляция

Корреляция между FCUS и BKMC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и BKMC

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности BKMC в 1.51%

TTM202520242023202220212020
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.70%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.51%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%

Просадки

Сравнение просадок FCUS и BKMC

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и BKMC.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUSBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-25.02%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-14.15%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-6.34%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-6.68%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.34%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и BKMC

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUSBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.41%

6.02%

+9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.50%

11.74%

+17.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.89%

20.92%

+13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.06%

18.73%

+11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.06%

19.28%

+10.78%