Сравнение FCUEX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

FCUEX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FCUEX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUEX и DFIEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FCUEX Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund	-5.23%	7.63%	10.98%	21.73%	-15.78%	32.94%	23.14%	9.69%
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I	2.80%	36.18%	3.99%	17.50%	-13.51%	13.85%	7.73%	9.40%

Доходность по периодам

С начала года, FCUEX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

FCUEX

1 день: 2.13%

1 месяц: -6.84%

С начала года: -5.23%

6 месяцев: -6.29%

1 год: 3.58%

3 года*: 9.08%

5 лет*: 7.81%

10 лет*: —

DFIEX

1 день: 3.02%

1 месяц: -6.42%

С начала года: 2.80%

6 месяцев: 8.00%

1 год: 30.46%

3 года*: 16.74%

5 лет*: 9.40%

10 лет*: 9.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund

Название символа

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с FCUEX:

FCUEX с VTSAX FCUEX с FCGEX FCUEX с APSGX FCUEX с FCIRX FCUEX с DHAMX FCUEX с FEQHX FCUEX с FLCPX

Часто сравнивают с DFIEX:

DFIEX с DFIC DFIEX с VXUS DFIEX с DFEOX DFIEX с DFEMX DFIEX с DFALX DFIEX с VBLAX DFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий FCUEX и DFIEX

FCUEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

FCUEX

Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund

DFIEX

DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

FCUEX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCUEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUEX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCUEX	DFIEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.25	1.95	-1.70
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.48	2.55	-2.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.39	-0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.23	2.57	-2.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.76	10.07	-9.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUEX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUEX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUEX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCUEX	DFIEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.25	1.95	-1.70
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.50	0.60	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	0.35	+0.27

Корреляция

Корреляция между FCUEX и DFIEX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUEX и DFIEX

Дивидендная доходность FCUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCUEX Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund	0.99%	0.94%	1.34%	0.29%	3.47%	0.86%	1.20%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I	3.14%	3.22%	3.42%	3.36%	2.88%	2.98%	1.77%	2.90%	2.95%	2.49%	2.76%	4.20%

Просадки

Сравнение просадок FCUEX и DFIEX

Максимальная просадка FCUEX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUEX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCUEX	DFIEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.02%	-62.22%	+29.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.33%	-11.01%	-0.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.24%	-28.66%	+3.42%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.04%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.81%	-7.75%	-1.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.42%	-12.26%	+6.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.47%	2.81%	+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUEX и DFIEX

Текущая волатильность для Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) составляет 4.79%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FCUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCUEX	DFIEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.79%	7.09%	-2.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.03%	10.45%	-2.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.00%	15.90%	-0.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.62%	15.65%	-0.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.55%	16.35%	+3.20%

Сравнение FCUEX с DFIEX

Доходность

Сравнение доходности FCUEX и DFIEX

Сравнение доходности по годам FCUEX и DFIEX

Доходность по периодам

FCUEX

DFIEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCUEX и DFIEX

Доходность на риск

FCUEX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

FCUEX

DFIEX

Сравнение FCUEX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCUEX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUEX и DFIEX

Просадки

Сравнение просадок FCUEX и DFIEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCUEX и DFIEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)