PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUEX с FCIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUEX с FCIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX).

FCUEX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. FCIRX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FCUEX и FCIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUEX и FCIRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund		-5.23%7.63%10.98%21.73%-15.78%32.94%23.14%9.69%
FCIRX
Fiera Capital International Equity Fund		-7.07%11.12%4.39%19.73%-19.83%16.21%19.19%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, FCUEX показывает доходность -5.23%, что значительно выше, чем у FCIRX с доходностью -7.07%.

FCUEX

1 день
2.13%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-6.29%
1 год
3.58%
3 года*
9.08%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

FCIRX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.52%
1 год
2.57%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund

Fiera Capital International Equity Fund

Часто сравнивают с FCUEX:
FCUEX с VTSAXFCUEX с FCGEXFCUEX с APSGXFCUEX с DHAMXFCUEX с FEQHXFCUEX с FLCPXFCUEX с FGJEX
Часто сравнивают с FCIRX:
FCIRX с GSINXFCIRX с TROSXFCIRX с VXUSFCIRX с FIVFXFCIRX с FIGFXFCIRX с VOOFCIRX с FSOSX

Сравнение комиссий FCUEX и FCIRX

FCUEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FCIRX в 1.25%.

FCIRX
Fiera Capital International Equity Fund
FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund

Доходность на риск

FCUEX vs. FCIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUEX
Ранг доходности на риск FCUEX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUEX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FCIRX
Ранг доходности на риск FCIRX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIRX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIRX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIRX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIRX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIRX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUEX c FCIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUEXFCIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.18

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.35

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

0.11

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

0.38

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUEX vs. FCIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUEX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа FCIRX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUEX и FCIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUEXFCIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.18

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.22

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.42

+0.19

Корреляция

Корреляция между FCUEX и FCIRX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUEX и FCIRX

Дивидендная доходность FCUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности FCIRX в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018
FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund		0.99%0.94%1.34%0.29%3.47%0.86%1.20%0.26%0.00%
FCIRX
Fiera Capital International Equity Fund		0.95%0.88%0.42%0.40%0.73%0.34%1.82%0.91%1.11%

Просадки

Сравнение просадок FCUEX и FCIRX

Максимальная просадка FCUEX за все время составила -33.02%, примерно равная максимальной просадке FCIRX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUEX и FCIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUEXFCIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-32.05%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-13.58%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-32.05%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-11.06%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-6.94%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.81%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUEX и FCIRX

Текущая волатильность для Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) составляет 4.79%, в то время как у Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что FCUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUEXFCIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.08%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

10.74%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.86%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

16.28%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

17.54%

+2.01%