PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUEX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUEX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

FCUEX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FCUEX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUEX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund		-5.23%7.63%10.98%21.73%-0.12%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, FCUEX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

FCUEX

1 день
2.13%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-6.29%
1 год
3.58%
3 года*
9.08%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с FCUEX:
FCUEX с VTSAXFCUEX с FCGEXFCUEX с APSGXFCUEX с FCIRXFCUEX с DHAMXFCUEX с FLCPXFCUEX с FGJEX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий FCUEX и FEQHX

FCUEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

FCUEX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUEX
Ранг доходности на риск FCUEX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUEX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUEX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUEXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.21

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.82

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.84

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

7.27

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUEX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUEX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUEX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUEXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.21

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.00

-0.38

Корреляция

Корреляция между FCUEX и FEQHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUEX и FEQHX

Дивидендная доходность FCUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM2025202420232022202120202019
FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund		0.99%0.94%1.34%0.29%3.47%0.86%1.20%0.26%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCUEX и FEQHX

Максимальная просадка FCUEX за все время составила -33.02%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUEX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUEXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-10.42%

-22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-7.40%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-5.82%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-2.28%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.87%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUEX и FEQHX

Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что FCUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUEXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.11%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

6.85%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

11.04%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

11.29%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

11.29%

+8.26%