Сравнение FCTR с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
FCTR и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCTR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTR и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTR и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.45% | 15.05% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTR показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
FCTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTR и FMTM
FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
FCTR vs. FMTM — Ранг доходности на риск
FCTR
FMTM
Сравнение FCTR c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTR | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.68 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.20 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.23 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 12.18 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTR | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.68 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.71 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между FCTR и FMTM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTR и FMTM
Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.40% | 0.30% | 0.82% | 1.04% | 1.38% | 0.46% | 0.44% | 0.98% | 0.66% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCTR и FMTM
Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTR | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -12.12% | -24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.12% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -6.27% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -1.89% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.21% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTR и FMTM
Текущая волатильность для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) составляет 3.64%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTR | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 10.78% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 19.28% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 23.38% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 23.19% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 23.19% | -1.17% |