Сравнение FCTFX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTFX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTFX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | -0.75% | 5.75% | 1.89% | 6.53% | -9.64% | 1.39% | 4.50% | 7.63% | 0.68% | 5.81% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTFX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCTFX имеют среднегодовую доходность 2.06%, а акции VTEB немного впереди с 2.09%.
FCTFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 2.06%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTFX и VTEB
FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
FCTFX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
FCTFX
VTEB
Сравнение FCTFX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTFX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 3.69 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTFX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.45 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между FCTFX и VTEB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTFX и VTEB
Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 3.00% | 3.86% | 2.85% | 2.67% | 1.67% | 2.28% | 2.79% | 2.84% | 3.01% | 3.53% | 3.52% | 3.03% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок FCTFX и VTEB
Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTFX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.20% | -17.00% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -3.45% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.01% | -12.64% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.01% | -17.00% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -1.86% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.35% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.17% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTFX и VTEB
Текущая волатильность для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTFX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.37% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 1.87% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 4.00% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 3.88% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 5.25% | -1.21% |