PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTFX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTFX с FSPSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCTFX (Fidelity California Municipal Income Fund) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both mutual funds - FCTFX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Over the past 10 years, FCTFX returned 2.15%/yr vs 9.36%/yr for FSPSX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FCTFX charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.

Доходность

Сравнение доходности FCTFX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTFX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции FCTFX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 2.15% против 9.36% соответственно.

FCTFX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.53%
1 год
7.36%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.15%

FSPSX

1 день
-0.77%
1 месяц
2.15%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.95%
1 год
21.00%
3 года*
16.93%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTFX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		1.26%5.75%1.89%6.53%-9.64%1.39%4.50%7.63%0.68%5.81%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		8.67%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Correlation

The correlation between FCTFX and FSPSX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

-0.06

The correlation between FCTFX and FSPSX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Municipal Income Fund

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с VCLAXFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Доходность на риск

FCTFX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTFX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTFXFSPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.47

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
2.10

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.27

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.90

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

7.14

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTFX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTFX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTFX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTFXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.47

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.50

+0.64

Просадки

Сравнение просадок FCTFX и FSPSX

Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и FSPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTFXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-33.69%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-11.39%

+7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.39%

-13.58%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.01%

-29.41%

+15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.01%

-33.69%

+19.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.21%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-6.55%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.03%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTFX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) составляет 1.17%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTFXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

4.55%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

12.06%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

14.80%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

15.98%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

16.56%

-12.50%

Сравнение комиссий FCTFX и FSPSX

FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTFX и FSPSX

Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FSPSX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.02%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.90%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Часто задаваемые вопросы

FCTFX and FSPSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPSX has higher volatility (4.55%) compared to FCTFX (1.17%). In terms of maximum drawdown, FCTFX dropped -23.20% vs FSPSX's -33.69%.

FCTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTFX и FSPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор