PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTFX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTFX с FSMUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTFX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTFX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		-1.07%5.75%1.89%6.53%-9.64%0.60%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-1.13%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, FCTFX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.

FCTFX

1 день
0.16%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.27%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.02%

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.39%
3 года*
2.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Municipal Income Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с VCLAXFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с ROBNXFSMUX с SUMAXFSMUX с CBTAXFSMUX с COLTX

Сравнение комиссий FCTFX и FSMUX

FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

FCTFX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTFX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTFXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.63

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.87

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.28

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

0.78

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTFX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTFX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTFX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTFXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.63

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

-0.00

+1.13

Корреляция

Корреляция между FCTFX и FSMUX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTFX и FSMUX

Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FSMUX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.01%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.35%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCTFX и FSMUX

Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что больше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTFXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-16.27%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-5.30%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-2.56%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-5.61%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.96%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTFX и FSMUX

Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTFXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.99%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

2.12%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

6.65%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.92%

4.67%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

4.67%

-0.63%