PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTFX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTFX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCTFX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTFX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		-1.07%5.75%1.89%6.53%-9.64%1.39%4.50%7.63%0.68%5.81%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FCTFX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FCTFX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 2.02% против 13.23% соответственно.

FCTFX

1 день
0.16%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.27%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.02%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Municipal Income Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с VCLAXFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FCTFX и FSKAX

FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FCTFX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTFXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.83

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

5.05

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTFX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTFX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTFX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTFXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.83

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.78

+0.35

Корреляция

Корреляция между FCTFX и FSKAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTFX и FSKAX

Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.01%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FCTFX и FSKAX

Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTFXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-35.01%

+11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-12.42%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.01%

-25.39%

+11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.01%

-35.01%

+21.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-8.92%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-4.05%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.57%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTFX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) составляет 1.17%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTFXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

4.42%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

9.40%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

18.50%

-13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.92%

17.38%

-13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

18.42%

-14.38%