PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTDX с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTDX с ITOT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FCTDX is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 5 years, FCTDX returned 12.22%/yr vs 11.83%/yr for ITOT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FCTDX charges 0.61%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности FCTDX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTDX показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 8.86%.

FCTDX

1 день
-1.40%
1 месяц
0.51%
С начала года
11.18%
6 месяцев
9.70%
1 год
23.16%
3 года*
20.91%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.87%
С начала года
8.86%
6 месяцев
7.40%
1 год
22.71%
3 года*
20.64%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTDX и ITOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		11.18%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%22.20%29.99%-5.32%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.86%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-4.64%

Correlation

The correlation between FCTDX and ITOT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2018 г.

0.95

The correlation between FCTDX and ITOT shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с SPYFCTDX с FIWGXFCTDX с FUSIX
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

FCTDX vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTDX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCTDXITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.79

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.45

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.56

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

11.32

+3.68

FCTDX vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTDX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTDX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCTDX и ITOT

Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTDXITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-55.20%

+20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-8.90%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-19.44%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-25.36%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.86%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-6.96%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.01%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTDX и ITOT

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTDXITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.93%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

10.02%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

12.82%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

17.46%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

18.28%

+1.39%

Сравнение комиссий FCTDX и ITOT

FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTDX и ITOT

Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности ITOT в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		1.71%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.02%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

FCTDX and ITOT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTDX has higher volatility (5.19%) compared to ITOT (4.93%). In terms of maximum drawdown, FCTDX dropped -34.51% vs ITOT's -55.20%.

FCTDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTDX и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор