PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSTX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSTX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FCSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2005 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCSTX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSTX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		-0.40%5.23%1.73%3.53%-4.71%0.20%2.93%4.07%0.74%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FCSTX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FCSTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.43%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.15%
10 лет*
1.44%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FCSTX:
FCSTX с FCTFXFCSTX с VCADXFCSTX с FTABXFCSTX с BCHYXFCSTX с FUMBXFCSTX с FBGRXFCSTX с FSMUX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FCSTX и FZROX

FCSTX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FCSTX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSTX
Ранг доходности на риск FCSTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSTX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSTX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSTXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.98

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.50

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.23

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.51

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

7.28

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSTX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSTX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSTX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSTXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.98

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.63

+0.61

Корреляция

Корреляция между FCSTX и FZROX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSTX и FZROX

Дивидендная доходность FCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		2.22%2.85%2.00%1.68%1.01%1.22%1.68%1.72%1.71%1.58%1.89%1.63%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCSTX и FZROX

Максимальная просадка FCSTX за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSTX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSTXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.58%

-34.96%

+27.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-12.44%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.58%

-25.12%

+17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-6.16%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-5.61%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.58%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSTX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) составляет 0.63%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSTXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

5.52%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

9.81%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

18.68%

-16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.08%

17.45%

-15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

20.28%

-18.08%