PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSSX с USCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSSX с USCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и United States Commodity Index Fund (USCI).

FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSSX и USCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		15.94%15.43%5.36%-8.25%-47.85%27.59%-3.11%7.41%-12.10%0.92%
USCI
United States Commodity Index Fund		22.25%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 22.25%. За последние 10 лет акции FCSSX уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: -1.16% против 8.95% соответственно.

FCSSX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
15.94%
6 месяцев
21.67%
1 год
22.80%
3 года*
11.08%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
-1.16%

USCI

1 день
-0.46%
1 месяц
9.12%
С начала года
22.25%
6 месяцев
21.55%
1 год
29.71%
3 года*
20.48%
5 лет*
21.48%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

United States Commodity Index Fund

Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с SCHDFCSSX с FSELXFCSSX с VOO
Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с AYX

Сравнение комиссий FCSSX и USCI

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.

USCI
United States Commodity Index Fund
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FCSSX vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSSXUSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.63

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.13

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.63

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

8.94

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSSX vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCI равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSSXUSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

1.17

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.57

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.28

-0.47

Корреляция

Корреляция между FCSSX и USCI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и USCI

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.32%2.69%12.74%4.53%1.27%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и USCI

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и USCI.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSSXUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.85%

-66.41%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-12.01%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.47%

-18.84%

-47.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

-45.82%

-20.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.70%

-1.15%

-60.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.51%

-29.82%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.53%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и USCI

Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 5.36%, в то время как у United States Commodity Index Fund (USCI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSSXUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.97%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

13.85%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

18.38%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.81%

18.42%

+10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

15.78%

+6.44%