PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSSX с PCLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSSX с PCLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).

FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSSX и PCLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		15.94%15.43%5.36%-8.25%-47.85%27.59%-3.11%7.41%-12.10%0.92%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		30.92%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 30.92%. За последние 10 лет акции FCSSX уступали акциям PCLPX по среднегодовой доходности: -1.16% против 12.75% соответственно.

FCSSX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
15.94%
6 месяцев
21.67%
1 год
22.80%
3 года*
11.08%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
-1.16%

PCLPX

1 день
0.81%
1 месяц
19.05%
С начала года
30.92%
6 месяцев
31.70%
1 год
32.88%
3 года*
13.71%
5 лет*
17.65%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с SCHDFCSSX с FSELXFCSSX с VOO
Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с MCSFXPCLPX с BCSKXPCLPX с FFGIX

Сравнение комиссий FCSSX и PCLPX

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PCLPX в 0.92%.

PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FCSSX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSSXPCLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.84

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.39

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

3.11

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

8.65

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSSX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLPX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSSXPCLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.92

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.32

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.15

-0.34

Корреляция

Корреляция между FCSSX и PCLPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и PCLPX

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности PCLPX в 1.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.32%2.69%12.74%4.53%1.27%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%0.00%0.00%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.41%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и PCLPX

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и PCLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSSXPCLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.85%

-66.98%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-10.95%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.47%

-21.53%

-44.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

-51.87%

-14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.70%

0.00%

-61.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.51%

-24.90%

-19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.94%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и PCLPX

Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 5.36%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSSXPCLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

10.35%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

14.66%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

18.86%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.81%

19.23%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

40.61%

-18.39%