Сравнение FCSSX с HGER
FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both Commodities funds. Over the past 3 years, FCSSX returned 10.36%/yr vs 17.05%/yr for HGER. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FCSSX charges 0.00%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности FCSSX и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCSSX показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 15.91%.
FCSSX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 5.71%
HGER
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- 15.91%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCSSX и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 11.65% | 15.43% | 5.36% | -8.25% | 6.87% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 15.91% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.66% |
Correlation
The correlation between FCSSX and HGER is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between FCSSX and HGER has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSSX vs. HGER — Ранг доходности на риск
FCSSX
HGER
Сравнение FCSSX c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCSSX | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.92 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 8.68 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCSSX и HGER
Максимальная просадка FCSSX за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSSX | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | -23.31% | -42.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -14.04% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.43% | -14.04% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.46% | -14.04% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | -7.68% | -28.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.10% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSSX и HGER
Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 3.22%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSSX | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 4.01% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 15.08% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 16.99% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.61% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 17.61% | -3.29% |
Сравнение комиссий FCSSX и HGER
FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSSX и HGER
Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности HGER в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 2.41% | 2.69% | 12.74% | 4.53% | 128.24% | 41.74% | 0.44% | 1.49% | 6.76% | 0.53% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 6.11% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCSSX and HGER have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (4.01%) compared to FCSSX (3.22%). In terms of maximum drawdown, FCSSX dropped -66.04% vs HGER's -23.31%.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCSSX и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор