PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSSX с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCSSX с HGER

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both Commodities funds. Over the past 3 years, FCSSX returned 14.44%/yr vs 21.26%/yr for HGER. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FCSSX charges 0.00%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 21.09%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 28.12%.

FCSSX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.32%
С начала года
21.09%
6 месяцев
21.06%
1 год
32.62%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.27%
10 лет*
6.53%

HGER

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.72%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.93%
1 год
41.90%
3 года*
21.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSSX и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		21.09%15.43%5.36%-8.25%7.35%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		28.12%20.08%9.25%1.93%9.77%

Correlation

The correlation between FCSSX and HGER is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.82

The correlation between FCSSX and HGER has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с VOOFCSSX с SCHDFCSSX с FNCMX
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

FCSSX vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSSXHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.50

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.23

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

5.20

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

17.52

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSSX vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSSXHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.90

-0.80

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и HGER

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCSSXHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.04%

-23.31%

-42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-8.09%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-8.84%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-4.99%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-7.66%

-28.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.40%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и HGER

Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCSSXHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.02%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

14.54%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

16.87%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.62%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

17.62%

-3.28%

Сравнение комиссий FCSSX и HGER

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и HGER

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности HGER в 5.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.22%2.69%12.74%4.53%128.24%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.53%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCSSX and HGER have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCSSX has higher volatility (4.53%) compared to HGER (4.02%). In terms of maximum drawdown, FCSSX dropped -66.04% vs HGER's -23.31%.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSSX и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор