PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSSX с FFGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSSX с FFGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).

FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSSX и FFGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		15.94%15.43%5.36%-8.25%-47.85%27.59%-3.11%7.41%-12.10%0.92%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у FFGCX с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции FCSSX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: -1.16% против 13.94% соответственно.

FCSSX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
15.94%
6 месяцев
21.67%
1 год
22.80%
3 года*
11.08%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
-1.16%

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с SCHDFCSSX с FSELXFCSSX с VOO
Часто сравнивают с FFGCX:
FFGCX с FSGGXFFGCX с FIQRXFFGCX с FTGCFFGCX с VOOFFGCX с FXAIXFFGCX с FTECFFGCX с DNLAX

Сравнение комиссий FCSSX и FFGCX

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFGCX в 0.94%.

FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FCSSX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSSXFFGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.65

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

3.17

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.50

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

3.67

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

19.00

-11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSSX vs. FFGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа FFGCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSSXFFGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.65

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.73

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.62

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.35

-0.54

Корреляция

Корреляция между FCSSX и FFGCX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и FFGCX

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности FFGCX в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.32%2.69%12.74%4.53%1.27%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%0.00%0.00%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и FFGCX

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и FFGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSSXFFGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.85%

-57.23%

-16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-14.64%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.47%

-27.22%

-39.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

-48.43%

-18.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.70%

-1.31%

-60.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.51%

-19.54%

-24.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.83%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и FFGCX

Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 5.36%, в то время как у Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSSXFFGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.15%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

13.76%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

20.46%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.81%

21.53%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

22.54%

-0.32%