PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSSX с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCSSX с EIPCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund) and EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I) are both Commodities funds. Over the past 10 years, FCSSX returned 6.52%/yr vs 11.03%/yr for EIPCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FCSSX charges 0.00%/yr vs 0.66%/yr for EIPCX.

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCSSX показывает доходность 20.94%, а EIPCX немного выше – 21.57%. За последние 10 лет акции FCSSX уступали акциям EIPCX по среднегодовой доходности: 6.52% против 11.03% соответственно.

FCSSX

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.35%
С начала года
20.94%
6 месяцев
20.67%
1 год
32.35%
3 года*
14.40%
5 лет*
10.92%
10 лет*
6.52%

EIPCX

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.83%
С начала года
21.57%
6 месяцев
23.57%
1 год
40.65%
3 года*
18.43%
5 лет*
14.44%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSSX и EIPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		20.94%15.43%5.36%-8.25%18.11%27.59%-3.11%7.41%-12.10%0.92%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		21.57%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%

Correlation

The correlation between FCSSX and EIPCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2011 г.

0.90

The correlation between FCSSX and EIPCX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с VOOFCSSX с SCHDFCSSX с FNCMX
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с AAAZXEIPCX с EAPCXEIPCX с BCDEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX

Доходность на риск

FCSSX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSSXEIPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.97

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.78

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.53

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

5.66

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

20.01

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSSX vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPCX равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSSXEIPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.97

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.99

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.26

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и EIPCX

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и EIPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCSSXEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.04%

-54.05%

-11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-7.26%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-10.46%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-18.00%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-28.53%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.51%

-4.62%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.19%

-24.24%

-11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.05%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и EIPCX

Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) имеют волатильность 4.34% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCSSXEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.24%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

11.66%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

13.82%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.63%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

13.27%

+1.07%

Сравнение комиссий FCSSX и EIPCX

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EIPCX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и EIPCX

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности EIPCX в 10.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		10.96%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.23%2.69%12.74%4.53%128.24%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCSSX and EIPCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCSSX has higher volatility (4.34%) compared to EIPCX (4.24%). In terms of maximum drawdown, FCSSX dropped -66.04% vs EIPCX's -54.05%.

EIPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSSX и EIPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор