Сравнение FCSSX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FCSSX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSSX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 15.94% | 15.43% | 5.36% | -8.25% | -47.85% | 27.59% | -3.11% | 7.41% | -12.10% | 0.92% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FCSSX показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у DBCMX с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции FCSSX уступали акциям DBCMX по среднегодовой доходности: -1.16% против 7.22% соответственно.
FCSSX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- -1.16%
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSSX и DBCMX
FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
FCSSX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
FCSSX
DBCMX
Сравнение FCSSX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSSX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.12 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.82 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.44 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 12.96 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSSX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.12 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.67 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.50 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.50 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между FCSSX и DBCMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSSX и DBCMX
Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 2.32% | 2.69% | 12.74% | 4.53% | 1.27% | 41.74% | 0.44% | 1.49% | 6.76% | 0.53% | 0.00% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок FCSSX и DBCMX
Максимальная просадка FCSSX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSSX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.85% | -37.62% | -36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -7.93% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.47% | -27.60% | -38.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.47% | -37.62% | -28.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.70% | -1.34% | -60.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.51% | -13.46% | -31.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.11% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSSX и DBCMX
Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 5.36%, в то время как у DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSSX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.43% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 10.03% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 12.83% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.81% | 16.17% | +12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 14.51% | +7.71% |