PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCSH с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCSH и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSH и SPTS


2026 (YTD)20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
0.43%6.42%4.66%5.45%-5.87%0.24%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FCSH показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.29%.


FCSH

1 день
0.17%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.90%
3 года*
5.00%
5 лет*
10 лет*

SPTS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.83%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Сравнение комиссий FCSH и SPTS

FCSH берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.


Доходность на риск

FCSH vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина

SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSH c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCSHSPTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.58

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

4.09

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.55

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

4.64

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.82

17.61

-1.80

FCSH vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSH на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTS равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSH и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCSHSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.58

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.49

+0.38

Корреляция

Корреляция между FCSH и SPTS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSH и SPTS

Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SPTS в 3.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
3.97%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Просадки

Сравнение просадок FCSH и SPTS

Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и SPTS.


Загрузка...

Показатели просадок


FCSHSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.47%

-5.83%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-0.84%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.43%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-1.74%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.22%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSH и SPTS

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что FCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCSHSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.50%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

0.88%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

1.49%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

1.98%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.92%

1.73%

+1.19%