PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCSH с NUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCSH и NUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSH и NUSA


2026 (YTD)20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
0.42%6.42%4.66%5.45%-5.87%0.24%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
0.18%5.89%3.52%5.19%-5.91%-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, FCSH показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у NUSA с доходностью 0.18%.


FCSH

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.76%
3 года*
4.99%
5 лет*
10 лет*

NUSA

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий FCSH и NUSA

FCSH берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NUSA в 0.15%.


Доходность на риск

FCSH vs. NUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина

NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSH c NUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCSHNUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.99

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

3.06

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

3.01

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.46

11.54

+3.92

FCSH vs. NUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSH на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSA равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSH и NUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCSHNUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.99

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.82

+0.05

Корреляция

Корреляция между FCSH и NUSA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSH и NUSA

Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности NUSA в 3.82%


TTM202520242023202220212020201920182017
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
3.82%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%

Просадки

Сравнение просадок FCSH и NUSA

Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки NUSA в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и NUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


FCSHNUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.47%

-9.44%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-1.28%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.76%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.67%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.33%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSH и NUSA

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что FCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCSHNUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.80%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

1.19%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

1.95%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

2.78%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.92%

2.74%

+0.18%