Сравнение FCSH с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
FCSH и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FCSH и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSH и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.42% | 6.42% | 4.66% | 5.45% | -5.87% | 0.24% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.14% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCSH показывает доходность 0.42%, а LDUR немного выше – 0.43%.
FCSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSH и LDUR
FCSH берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
FCSH vs. LDUR — Ранг доходности на риск
FCSH
LDUR
Сравнение FCSH c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSH | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 2.32 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.32 | 3.50 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.46 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 3.69 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | 17.57 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSH | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.32 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FCSH и LDUR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSH и LDUR
Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.11% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок FCSH и LDUR
Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, примерно равная максимальной просадке LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSH | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -8.68% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -1.17% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.44% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.86% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.25% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSH и LDUR
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что FCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSH | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.75% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 1.12% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 1.86% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 2.02% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 2.79% | +0.13% |