Сравнение FCSH с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
FCSH и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FCSH и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSH и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.43% | 6.42% | 4.66% | 3.30% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.38% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FCSH показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.38%.
FCSH
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSH и JPLD
FCSH берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
FCSH vs. JPLD — Ранг доходности на риск
FCSH
JPLD
Сравнение FCSH c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSH | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.63 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.42 | 4.05 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.55 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 4.03 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 19.92 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSH | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.63 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 3.28 | -2.41 |
Корреляция
Корреляция между FCSH и JPLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSH и JPLD
Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.11% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 3.87% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCSH и JPLD
Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSH | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -1.17% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -1.17% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.74% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.14% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.24% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSH и JPLD
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что FCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSH | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.54% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 0.99% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 1.79% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 1.86% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 1.86% | +1.06% |