PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSH с ISDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCSH с ISDB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) and ISDB (Invesco Short Duration Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FCSH returned 5.11%/yr vs 5.60%/yr for ISDB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FCSH charges 0.30%/yr vs 0.36%/yr for ISDB.

Доходность

Сравнение доходности FCSH и ISDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCSH показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у ISDB с доходностью 1.04%.

FCSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.30%
3 года*
5.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISDB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.99%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSH и ISDB

2026 (YTD)2025202420232022
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.67%6.42%4.66%5.45%-0.20%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		1.04%6.23%5.35%5.17%0.01%

Correlation

The correlation between FCSH and ISDB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.81

The correlation between FCSH and ISDB shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCSH и ISDB

Секторы
FCSH
ISDB

Энергетика

100.0%
2.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Финансовые услуги

-

18.3%

Здравоохранение

-

1.8%

Промышленность

-

4.7%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

5.4%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Энергетика

FCSH
100.0%
ISDB
2.4%

Сырьевые материалы

FCSH

-

ISDB
1.0%

Коммуникационные услуги

FCSH

-

ISDB
1.8%

Потребительский циклический сектор

FCSH

-

ISDB
4.4%

Потребительский защитный сектор

FCSH

-

ISDB
1.1%

Финансовые услуги

FCSH

-

ISDB
18.3%

Здравоохранение

FCSH

-

ISDB
1.8%

Промышленность

FCSH

-

ISDB
4.7%

Недвижимость

FCSH

-

ISDB
2.4%

Технологии

FCSH

-

ISDB
5.4%

Коммунальные услуги

FCSH

-

ISDB
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Invesco Short Duration Bond ETF

Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с SGOVFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с FTRBFCSH с ZTRE
Часто сравнивают с ISDB:
ISDB с JPLDISDB с IIGDISDB с AOKISDB с GSYISDB с MSTIISDB с TBLLISDB с VRIG

Доходность на риск

FCSH vs. ISDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSH c ISDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSHISDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
3.60

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
5.66

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.84

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.46

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

20.58

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSH vs. ISDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSH на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа ISDB равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSH и ISDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSHISDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

3.60

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.78

-1.91

Просадки

Сравнение просадок FCSH и ISDB

Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и ISDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCSHISDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.47%

-1.83%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-1.12%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.32%

-1.12%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.11%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-0.25%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.24%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSH и ISDB

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что FCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCSHISDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.37%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.09%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

1.39%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

1.85%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.89%

1.85%

+1.04%

Сравнение комиссий FCSH и ISDB

FCSH берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSH и ISDB

Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности ISDB в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.08%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		4.58%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCSH and ISDB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCSH has higher volatility (0.60%) compared to ISDB (0.37%). In terms of maximum drawdown, FCSH dropped -8.47% vs ISDB's -1.83%.

On 3-year performance, ISDB leads with 5.60% vs 5.11% for FCSH. On fees, FCSH is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISDB has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISDB has performed better with a 5.60% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCSH is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for ISDB.

ISDB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.08% for FCSH.

They also come from different issuers: Federated and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for FCSH and 0.36% for ISDB.

ISDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSH и ISDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор