Сравнение FCSH с ISDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB).
FCSH и ISDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FCSH и ISDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSH и ISDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.43% | 6.42% | 4.66% | 5.45% | -0.20% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.15% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FCSH показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у ISDB с доходностью 0.15%.
FCSH
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISDB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSH и ISDB
FCSH берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.
Доходность на риск
FCSH vs. ISDB — Ранг доходности на риск
FCSH
ISDB
Сравнение FCSH c ISDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSH | ISDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 3.34 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.42 | 5.13 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.77 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 4.30 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 19.53 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSH | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 3.34 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 2.75 | -1.87 |
Корреляция
Корреляция между FCSH и ISDB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSH и ISDB
Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности ISDB в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.11% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCSH и ISDB
Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и ISDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSH | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -1.83% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -1.12% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.70% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.26% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.25% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSH и ISDB
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSH | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.77% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 1.05% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 1.46% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 1.87% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 1.87% | +1.05% |