Сравнение FCSH с GVI
FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) and GVI (iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. FCSH is actively managed, while GVI is passively managed. Over the past 3 years, FCSH returned 5.06%/yr vs 4.23%/yr for GVI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FCSH charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for GVI.
Доходность
Сравнение доходности FCSH и GVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCSH показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью 0.09%.
FCSH
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение доходности по годам FCSH и GVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.52% | 6.42% | 4.66% | 5.45% | -5.87% | 0.24% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 0.09% | 6.66% | 2.92% | 5.15% | -8.28% | -0.37% |
Correlation
The correlation between FCSH and GVI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between FCSH and GVI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSH vs. GVI — Ранг доходности на риск
FCSH
GVI
Сравнение FCSH c GVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSH | GVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.00 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 6.04 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSH | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.45 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.76 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FCSH и GVI
Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и GVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSH | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -12.93% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -1.79% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | -2.65% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.08% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -1.86% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.59% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSH и GVI
Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) составляет 0.59%, в то время как у iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что FCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSH | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.78% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 1.78% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 2.50% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 3.97% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.89% | 3.53% | -0.64% |
Сравнение комиссий FCSH и GVI
FCSH берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GVI в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSH и GVI
Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности GVI в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.09% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.62% | 3.48% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
FCSH and GVI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVI has higher volatility (0.78%) compared to FCSH (0.59%). In terms of maximum drawdown, FCSH dropped -8.47% vs GVI's -12.93%.
On 3-year performance, FCSH leads with 5.06% vs 4.23% for GVI. On fees, GVI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FCSH has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FCSH has performed better with a 5.06% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GVI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for FCSH.
FCSH has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.62% for GVI.
They also come from different issuers: Federated and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FCSH and 0.20% for GVI.
FCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCSH и GVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор