Сравнение FCRIX с QMFRX
FCRIX (FS Credit Income Fund Class I) and QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FCRIX charges 2.37%/yr vs 3.45%/yr for QMFRX.
Доходность
Сравнение доходности FCRIX и QMFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCRIX показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у QMFRX с доходностью 7.06%.
FCRIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
QMFRX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCRIX и QMFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 3.24% | 1.44% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 7.06% | 3.55% |
Correlation
The correlation between FCRIX and QMFRX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCRIX vs. QMFRX — Ранг доходности на риск
FCRIX
QMFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCRIX c QMFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCRIX | QMFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCRIX и QMFRX
Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки QMFRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и QMFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCRIX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -10.27% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -4.14% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -2.57% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRIX и QMFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCRIX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 14.80% | -11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 14.80% | -10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 14.80% | -8.44% |
Сравнение комиссий FCRIX и QMFRX
FCRIX берет комиссию в 2.37%, что меньше комиссии QMFRX в 3.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRIX и QMFRX
Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности QMFRX в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 10.04% | 10.54% | 7.62% | 5.56% | 3.25% | 5.62% | 5.72% | 2.91% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.44% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCRIX and QMFRX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FCRIX и QMFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор