PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCRIX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCRIX с QDSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FCRIX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCRIX и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%12.88%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 3.21%.

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Income Fund Class I

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ARBIXFCRIX с ADAIX
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX

Сравнение комиссий FCRIX и QDSIX

FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

FCRIX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCRIX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCRIXQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.98

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.70

2.50

+3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.41

+0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.76

2.31

+3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.55

9.94

+13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCRIX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCRIX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCRIX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCRIXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.98

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.47

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.62

-0.79

Корреляция

Корреляция между FCRIX и QDSIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRIX и QDSIX

Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности QDSIX в 2.16%

TTM2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCRIX и QDSIX

Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCRIXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-7.06%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-5.46%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-7.06%

-8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.96%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-1.47%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.29%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FCRIX и QDSIX

Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCRIXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.61%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

3.74%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

6.36%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

7.64%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

7.38%

-0.91%