Сравнение FCRIX с MSTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX).
FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FCRIX и MSTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCRIX и MSTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 0.85% | 7.88% | 9.57% | 11.96% | -10.70% | 7.50% | 8.27% | 2.47% |
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 0.75% | 6.42% | 6.37% | 6.86% | -2.69% | 4.20% | 3.81% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у MSTVX с доходностью 0.75%.
FCRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
MSTVX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCRIX и MSTVX
FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии MSTVX в 1.15%.
Доходность на риск
FCRIX vs. MSTVX — Ранг доходности на риск
FCRIX
MSTVX
Сравнение FCRIX c MSTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCRIX | MSTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.23 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.70 | 1.67 | +4.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.26 | 1.36 | +0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 1.90 | +3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.55 | 11.80 | +11.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCRIX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.23 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.38 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между FCRIX и MSTVX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRIX и MSTVX
Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности MSTVX в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 9.52% | 10.54% | 8.27% | 5.56% | 3.25% | 5.62% | 5.72% | 2.91% | 0.00% |
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 3.39% | 3.41% | 3.07% | 3.86% | 3.92% | 4.99% | 2.91% | 1.74% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок FCRIX и MSTVX
Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки MSTVX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и MSTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCRIX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -8.02% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -3.21% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.33% | -5.89% | -9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.47% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -1.17% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.53% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRIX и MSTVX
Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCRIX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.87% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 1.53% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 4.70% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 3.13% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 3.15% | +3.32% |