PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCRIX с MSTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCRIX с MSTVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCRIX (FS Credit Income Fund Class I) and MSTVX (Morningstar Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, FCRIX returned 4.50%/yr vs 3.68%/yr for MSTVX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FCRIX charges 2.37%/yr vs 1.15%/yr for MSTVX.

Доходность

Сравнение доходности FCRIX и MSTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCRIX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у MSTVX с доходностью 0.75%.

FCRIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.68%
1 год
8.18%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

MSTVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.29%
3 года*
6.71%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCRIX и MSTVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		2.90%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%2.93%

Correlation

The correlation between FCRIX and MSTVX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2019 г.

0.40

Over the past year, the correlation between FCRIX and MSTVX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Income Fund Class I

Morningstar Alternatives Fund

Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с BAMBXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNX
Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTMXMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTQXMSTVX с MSTBX

Доходность на риск

FCRIX vs. MSTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCRIX c MSTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCRIXMSTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.39

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.88
3.80

+8.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.87

1.49

+1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.15

2.94

+6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.39

8.10

+32.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCRIX vs. MSTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCRIX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTVX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCRIX и MSTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCRIXMSTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.39

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.22

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.35

-0.48

Просадки

Сравнение просадок FCRIX и MSTVX

Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки MSTVX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и MSTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCRIXMSTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-8.02%

-18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-1.84%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-3.31%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-5.89%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.47%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-1.17%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.71%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FCRIX и MSTVX

FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCRIXMSTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.54%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

1.72%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

2.26%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

3.15%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

3.14%

+3.27%

Сравнение комиссий FCRIX и MSTVX

FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии MSTVX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRIX и MSTVX

Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности MSTVX в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		10.10%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%

Часто задаваемые вопросы

FCRIX and MSTVX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCRIX has higher volatility (0.68%) compared to MSTVX (0.54%). In terms of maximum drawdown, FCRIX dropped -26.74% vs MSTVX's -8.02%.

FCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCRIX и MSTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор