PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCRIX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCRIX с GAAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).

FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCRIX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCRIX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Income Fund Class I

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX

Сравнение комиссий FCRIX и GAAVX

FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

FCRIX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCRIX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCRIXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.95

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.70

3.08

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.38

+0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.76

3.79

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.55

9.05

+14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCRIX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCRIX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAAVX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCRIX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCRIXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.95

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.63

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.47

+0.36

Корреляция

Корреляция между FCRIX и GAAVX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRIX и GAAVX

Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности GAAVX в 8.49%

TTM2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FCRIX и GAAVX

Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и GAAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCRIXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-9.59%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-3.09%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-9.59%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.20%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-3.11%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.54%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FCRIX и GAAVX

Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCRIXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.85%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

4.81%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

6.82%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

5.81%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

5.87%

+0.60%