Сравнение FCRIX с FSMSX
FCRIX (FS Credit Income Fund Class I) and FSMSX (FS Multi-Strategy Alternatives Fund) are both Multistrategy funds from FS Investments. Over the past 5 years, FCRIX returned 4.36%/yr vs 5.22%/yr for FSMSX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FCRIX charges 2.37%/yr vs 1.89%/yr for FSMSX.
Доходность
Сравнение доходности FCRIX и FSMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCRIX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у FSMSX с доходностью 3.77%.
FCRIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
FSMSX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCRIX и FSMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 2.72% | 7.88% | 9.57% | 11.96% | -10.70% | 7.50% | 8.27% | 2.47% |
FSMSX FS Multi-Strategy Alternatives Fund | 3.77% | 4.13% | 4.63% | 5.44% | 3.17% | 13.97% | -3.66% | 0.05% |
Correlation
The correlation between FCRIX and FSMSX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г. | 0.28 |
The correlation between FCRIX and FSMSX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCRIX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск
FCRIX
FSMSX
Сравнение FCRIX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCRIX | FSMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.83 | 1.54 | +1.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.14 | 5.46 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.46 | 16.46 | +24.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCRIX и FSMSX
Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и FSMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCRIX | FSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -8.94% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -1.46% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | -4.06% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.33% | -4.13% | -11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.43% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -1.63% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.48% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRIX и FSMSX
Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.71%, в то время как у FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCRIX | FSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.49% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 2.56% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 3.15% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 4.65% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 4.65% | +1.73% |
Сравнение комиссий FCRIX и FSMSX
FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии FSMSX в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRIX и FSMSX
Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности FSMSX в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 10.12% | 10.54% | 8.27% | 5.56% | 3.25% | 5.62% | 5.72% | 2.91% | 0.00% |
FSMSX FS Multi-Strategy Alternatives Fund | 3.97% | 4.12% | 2.48% | 3.61% | 4.12% | 3.22% | 0.77% | 2.20% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
FCRIX and FSMSX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMSX has higher volatility (1.49%) compared to FCRIX (0.71%). In terms of maximum drawdown, FCRIX dropped -26.74% vs FSMSX's -8.94%.
FCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCRIX и FSMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор