Сравнение FCRIX с FSMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX).
FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FCRIX и FSMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCRIX и FSMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 0.85% | 7.88% | 9.57% | 11.96% | -10.70% | 7.50% | 8.27% | 2.47% |
FSMSX FS Multi-Strategy Alternatives Fund | 0.90% | 4.13% | 4.63% | 5.44% | 3.17% | 13.97% | -3.66% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у FSMSX с доходностью 0.90%.
FCRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
FSMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCRIX и FSMSX
FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии FSMSX в 1.89%.
Доходность на риск
FCRIX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск
FCRIX
FSMSX
Сравнение FCRIX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCRIX | FSMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.51 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.31 | 2.09 | +4.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.31 | +1.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 2.10 | +3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.57 | 6.99 | +16.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCRIX | FSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.51 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FCRIX и FSMSX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRIX и FSMSX
Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности FSMSX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 9.52% | 10.54% | 8.27% | 5.56% | 3.25% | 5.62% | 5.72% | 2.91% | 0.00% |
FSMSX FS Multi-Strategy Alternatives Fund | 4.08% | 4.12% | 2.48% | 3.61% | 4.12% | 3.22% | 0.77% | 2.20% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FCRIX и FSMSX
Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и FSMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCRIX | FSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -8.94% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -2.32% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.33% | -4.13% | -11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.62% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -1.66% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.70% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRIX и FSMSX
Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCRIX | FSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.28% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 2.00% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.24% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 4.63% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.48% | 4.67% | +1.81% |