Сравнение FCPVX с VTIAX
FCPVX (Fidelity Small Cap Value Fund) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FCPVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, FCPVX returned 11.09%/yr vs 9.58%/yr for VTIAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCPVX charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.
Доходность
Сравнение доходности FCPVX и VTIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCPVX показывает доходность 18.00%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции FCPVX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.58% соответственно.
FCPVX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 18.00%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 11.09%
VTIAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам FCPVX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 18.00% | 8.13% | 9.41% | 17.77% | -13.07% | 38.08% | 11.18% | 20.86% | -15.47% | 12.26% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 10.86% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
Correlation
The correlation between FCPVX and VTIAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г. | 0.73 |
The correlation between FCPVX and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPVX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
FCPVX
VTIAX
Сравнение FCPVX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPVX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.38 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 9.33 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPVX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FCPVX и VTIAX
Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и VTIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCPVX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -35.83% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -11.28% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.81% | -13.13% | -10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -29.56% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -35.83% | -8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -3.94% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -8.07% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.88% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPVX и VTIAX
Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCPVX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.45% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 12.51% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 14.71% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 15.13% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 15.96% | +6.41% |
Сравнение комиссий FCPVX и VTIAX
FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPVX и VTIAX
Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности VTIAX в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 8.60% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.71% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
FCPVX and VTIAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCPVX has higher volatility (5.85%) compared to VTIAX (5.45%). In terms of maximum drawdown, FCPVX dropped -57.65% vs VTIAX's -35.83%.
VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCPVX и VTIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор