Сравнение FCPVX с USBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).
FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FCPVX и USBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPVX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 1.90% | 8.13% | 9.41% | 17.77% | -13.07% | 38.08% | 11.18% | 20.86% | -15.47% | 12.26% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPVX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у USBNX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции FCPVX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 9.75% против 7.35% соответственно.
FCPVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.75%
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPVX и USBNX
FCPVX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Доходность на риск
FCPVX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
FCPVX
USBNX
Сравнение FCPVX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPVX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.77 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 3.55 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPVX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.23 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FCPVX и USBNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPVX и USBNX
Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что меньше доходности USBNX в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 9.96% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Просадки
Сравнение просадок FCPVX и USBNX
Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и USBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPVX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -64.40% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -12.27% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -26.01% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -46.96% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -6.36% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -13.70% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.66% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPVX и USBNX
Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPVX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.15% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 10.35% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 19.17% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 18.90% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 21.68% | +0.60% |