PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPVX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPVX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCPVX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPVX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		-0.85%8.13%9.41%17.77%-13.07%38.08%11.18%20.86%-15.47%12.26%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FCPVX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FCPVX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.45% против 13.23% соответственно.

FCPVX

1 день
-1.10%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.72%
1 год
13.69%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.45%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FCPVX:
FCPVX с AVUVFCPVX с VBRFCPVX с XSMOFCPVX с FDSCXFCPVX с FEDDXFCPVX с FSDIXFCPVX с WAMCX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FCPVX и FSKAX

FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FCPVX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPVX
Ранг доходности на риск FCPVX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPVX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPVXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.83

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.29

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.04

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

5.05

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPVX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPVX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPVX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPVXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.83

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.59

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.72

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.78

-0.35

Корреляция

Корреляция между FCPVX и FSKAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPVX и FSKAX

Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		10.24%10.15%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.44%3.64%7.12%11.09%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FCPVX и FSKAX

Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPVXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-35.01%

-22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-12.42%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-25.39%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-35.01%

-9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-8.92%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-4.05%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.57%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPVX и FSKAX

Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPVXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.42%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

9.40%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

18.50%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

17.38%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

18.42%

+3.84%