PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPVX с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPVX с BRSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).

FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPVX и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPVX и BRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		1.90%8.13%9.41%17.77%-13.07%38.08%11.18%20.86%-15.47%12.26%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, FCPVX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции FCPVX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 9.75% против 6.88% соответственно.

FCPVX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.51%
1 год
16.60%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.75%

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Fund

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с FCPVX:
FCPVX с AVUVFCPVX с VBRFCPVX с XSMOFCPVX с FDSCXFCPVX с FEDDXFCPVX с FSDIXFCPVX с WAMCX
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB

Сравнение комиссий FCPVX и BRSIX

FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.

FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Доходность на риск

FCPVX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPVX
Ранг доходности на риск FCPVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPVX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPVXBRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.68

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.33

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

3.11

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

10.21

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPVX vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPVX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа BRSIX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPVX и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPVXBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.68

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.13

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.29

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.02

Корреляция

Корреляция между FCPVX и BRSIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPVX и BRSIX

Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности BRSIX в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		9.96%10.15%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.44%3.64%7.12%11.09%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%

Просадки

Сравнение просадок FCPVX и BRSIX

Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и BRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPVXBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-61.79%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-13.57%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-53.66%

+29.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-54.09%

+9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-19.26%

+11.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-15.68%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.13%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPVX и BRSIX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) составляет 6.37%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPVXBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.65%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

17.47%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

26.50%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

24.44%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

24.01%

-1.73%